BitMEX自动交易指南：错过暴富机会？手把手教你搭建！

2025-03-07 11:06:14 61

BitMEX 自动交易设置指南

在加密货币交易市场，时间就是金钱。手动盯盘并做出反应往往滞后于市场变化，错失良机。BitMEX 作为领先的加密货币衍生品交易所，提供了API接口，允许开发者和交易者构建自己的自动化交易系统，从而实现更高效、更精准的交易策略。本文将深入探讨如何在 BitMEX 上设置自动交易，并提供必要的步骤和注意事项。

1. 深入了解 BitMEX API

BitMEX 提供了全面的 API 接口，赋予开发者通过代码自动执行交易策略、监控市场动态和管理账户的能力。为了满足不同场景的需求，BitMEX API 主要分为以下两类：

REST API： 这是一个基于请求-响应模式的同步 API。开发者可以通过 REST API 执行多种操作，包括下单、修改订单、取消订单、查询历史交易记录、获取实时市场数据以及查询账户余额和仓位信息。每个 REST API 请求都需要发送到服务器并等待响应，适用于对延迟不敏感且需要精确控制的操作。需要注意的是，频繁的 REST API 调用可能会受到速率限制的影响，因此需要合理设计程序逻辑，避免超出限制。例如，您可以利用它来获取账户的整体信息，比如保证金比例、已实现盈亏等。
WebSocket API： WebSocket API 是一种基于长连接的异步 API。它允许客户端和服务器之间建立持久连接，实现双向实时通信。通过订阅 WebSocket 流，开发者可以接收推送的市场数据更新（如最新成交价、深度行情）和订单状态通知（如订单成交、订单被拒绝）。相较于 REST API，WebSocket API 能够提供更低延迟和更高效率的数据传输，特别适合于高频交易和实时监控应用。利用WebSocket，可以实时跟踪仓位变化，快速应对市场波动。这种连接的持续性避免了频繁建立连接带来的开销。

在着手进行自动交易程序开发之前，务必深入研读 BitMEX 官方提供的 API 文档（ https://www.bitmex.com/api/explorer/ ）。熟悉 API 的各个端点、请求参数、响应数据格式以及速率限制机制至关重要。您需要充分了解每个 API 端点的功能、使用方法以及可能出现的错误代码。还应该仔细研究 API 的速率限制规则，并根据这些规则优化您的程序，以确保程序的稳定性和可靠性。忽视这些细节可能会导致程序运行不稳定，甚至被 BitMEX 平台限制访问。同时，请关注BitMEX官方的API更新日志，以便及时调整您的交易策略。

2. 选择编程语言和开发环境

BitMEX API 提供了广泛的编程语言支持，允许开发者使用 Python、JavaScript、Java、Go 等多种语言进行交互。由于其简洁的语法结构、庞大且活跃的社区支持，以及在数据科学和金融领域的广泛应用，Python 成为了众多交易者和量化分析师的首选语言。选择合适的编程语言是成功对接 API 的关键第一步。

在确定编程语言后，下一步是搭建一个稳定、高效的开发环境。对于 Python 开发者，强烈推荐使用 Anaconda 或 Miniconda 这类环境管理工具。它们能够创建隔离的虚拟环境，有效管理项目依赖，防止不同项目之间的库版本冲突。这样做可以确保代码的可移植性和可重复性。还需要安装一些关键的第三方库，以便于与 BitMEX API 进行交互和处理返回的数据，推荐安装以下库：

requests: 一个强大且易于使用的 HTTP 库，用于向 BitMEX API 发送各种类型的 HTTP 请求（例如 GET、POST、PUT、DELETE 等），从而获取市场数据、提交订单或执行其他操作。
websockets: 用于建立持久的双向 WebSocket 连接，允许实时接收市场数据更新（例如价格变动、成交记录、订单簿变化等）。 WebSocket 连接是实现低延迟交易策略的关键。
pandas: 一个专门为数据分析和处理设计的库，提供了高性能的数据结构（例如 DataFrame 和 Series）和数据分析工具，方便对从 BitMEX API 获取的数据进行清洗、转换、聚合和分析。
numpy: 一个用于科学计算的基础库，提供了高性能的多维数组对象和各种数学函数，支持进行复杂的数值计算和线性代数运算，这在量化交易策略的开发中非常有用。

您可以使用 Python 的包管理工具 pip 来轻松安装这些库。在命令行或终端中运行以下命令：

bash pip install requests websockets pandas numpy

3. 获取 API 密钥

要利用 BitMEX API 接口进行自动交易或数据分析，您需要生成 API 密钥。登录您的 BitMEX 账户，导航至 "API Keys" 页面，并创建一个新的 API 密钥对。在创建密钥的过程中，务必仔细配置每个密钥的权限，以控制其访问级别，降低潜在风险。

Order: 此权限允许您的程序提交新的订单，修改现有订单，以及取消未成交的订单。这是执行交易策略所必需的核心权限。
OrderCancel: 该权限仅限于取消订单，适用于需要程序能够快速响应市场变化并撤销未成交订单的场景，但禁止程序进行新的下单操作。
Account: 授予此权限后，您的程序可以查询账户余额、保证金信息以及其他账户相关的详细信息，便于监控账户状态。
Quote: 此权限使程序能够访问 BitMEX 交易所的实时报价数据，包括买入价、卖出价和深度信息，为制定交易策略提供必要的数据支持。
Trade: 通过此权限，程序可以获取历史交易数据，包括成交价格、成交量和成交时间，用于分析市场趋势和回测交易策略。
Position: 此权限允许程序访问当前的持仓信息，包括持仓数量、平均持仓成本和盈亏情况，用于监控风险和调整仓位。
Withdraw: 程序获得此权限后，可以发起资金提现请求。出于安全考虑，强烈建议不要在自动交易程序中使用此权限，除非有极其充分的理由和严格的安全措施。

请务必将您的 API 密钥和密钥 ID 安全地存储在本地环境中，并采取必要的安全措施防止泄露。泄漏 API 密钥可能导致资金损失。强烈建议使用环境变量或加密的配置文件来存储 API 密钥，避免直接将其硬编码在代码中，这是保护您的账户安全的重要措施。

4. 编写自动交易程序

在加密货币交易中，自动交易程序（也称为交易机器人）可以根据预设的规则自动执行交易，从而提高交易效率并捕捉市场机会。以下是一个使用 Python 和 BitMEX API 进行简单自动交易的示例代码，展示了如何通过编程方式与交易所交互：

该示例将演示如何使用Python编程语言和BitMEX交易所提供的API接口来创建一个基本的自动交易程序。 BitMEX是加密货币衍生品交易所，它提供了强大的API，允许开发者通过程序化方式访问市场数据、下单和管理账户。

在开始之前，请确保你已经安装了必要的Python库，例如 requests 用于发送HTTP请求， hashlib 和 hmac 用于生成API签名，以及 time 用于处理时间戳。你还需要在BitMEX交易所创建一个API密钥，并妥善保管你的API密钥和密钥。

import requests
import hashlib
import hmac
import time
import

这段代码片段展示了自动交易程序所需引入的关键 Python 模块。 requests 模块允许程序发送 HTTP 请求，与 BitMEX API 进行通信。 hashlib 和 hmac 模块用于生成 API 签名，这是为了安全地验证请求的身份。 time 模块用于处理时间戳，确保请求的时效性。

BitMEX API 密钥配置

在使用 BitMEX API 进行交易或数据获取之前，必须正确配置 API 密钥。API 密钥包含 API Key 和 API Secret 两部分，用于身份验证和授权。请妥善保管您的 API Secret，避免泄露。

API Key: API_KEY = "YOUR_API_KEY"

API Key 是一个公开的标识符，用于识别您的账户。将其替换为您从 BitMEX 账户获得的实际 API Key。

API Secret: API_SECRET = "YOUR_API_SECRET"

API Secret 是一个私密的密钥，用于签名 API 请求。务必将其保密，不要与任何人分享。将其替换为您从 BitMEX 账户获得的实际 API Secret。

API Base URL: BASE_URL = "https://www.bitmex.com/api/v1"

BASE_URL 定义了 API 请求的基本 URL。对于真实交易，请使用 https://www.bitmex.com/api/v1 。如果您希望在测试环境下进行开发和测试，可以使用 BitMEX 的测试网 API，其 URL 为： https://testnet.bitmex.com/api/v1 。使用测试网可以避免在真实资金账户上进行错误操作的风险。请注意，测试网上的交易数据和资金是模拟的。

创建签名

在加密货币交易和API交互中，安全至关重要。签名机制用于验证请求的来源和完整性，防止篡改和伪造。以下代码段展示了如何使用Python生成一个安全的身份验证签名，用于API请求。

def generate_signature(method, path, expires, data=None):

此函数接收四个参数： method （HTTP方法，如GET、POST）、 path （API端点路径）、 expires （过期时间戳，Unix时间）和可选的 data （请求体数据，通常是JSON格式）。

"""Generates an authentication signature."""

函数首先检查是否存在请求数据（ data ）。如果存在，则使用 .dumps(data) 将其序列化为JSON字符串。序列化确保数据在签名之前格式一致。

if data: data = .dumps(data) else: data = ''

如果 data 为 None 或为空，则将其设置为空字符串，以确保后续的连接操作不会出错。

message = method + path + str(expires) + data

接下来，将HTTP方法、API路径、过期时间和序列化的数据连接成一个字符串。此字符串将用作生成HMAC-SHA256签名的消息。

signature = hmac.new(API_SECRET.encode('utf-8'), message.encode('utf-8'), digestmod=hashlib.sha256).hexdigest()

然后，使用 hmac.new() 函数创建一个HMAC对象。其中， API_SECRET 是只有客户端和服务端知道的密钥，用于生成签名。 API_SECRET 需要先用 encode('utf-8') 编码为字节串，同样 message 也需要用 encode('utf-8') 编码。

digestmod=hashlib.sha256 指定使用SHA256哈希算法。调用 hexdigest() 方法获取十六进制表示的签名。

return signature

该函数返回生成的签名，该签名将作为API请求的一部分发送，用于服务器验证请求的真实性和完整性。服务器端会使用相同的算法和密钥，对接收到的请求重新计算签名，然后与客户端发送的签名进行比较。如果两个签名匹配，则认为请求有效；否则，请求将被拒绝。

下单函数

place_order(symbol, side, orderQty, price=None, orderType="Market") 函数用于在 BitMEX 交易所提交订单请求。该函数接受多个参数，允许用户指定交易的各个方面，例如交易标的、买卖方向、数量和订单类型。

参数说明：

symbol : (字符串) 指定交易的合约代码，例如 "XBTUSD"。
side : (字符串) 指定订单方向，可以是 "Buy" (买入) 或 "Sell" (卖出)。
orderQty : (整数) 指定订单的数量，表示合约的数量。
price : (浮点数, 可选) 指定限价订单的价格。如果未提供，默认为市价订单。
orderType : (字符串, 可选) 指定订单类型，可以是 "Market" (市价单), "Limit" (限价单), "Stop" (止损单) 等。默认为 "Market"。

函数内部流程：

定义 API 请求路径 path = "/order" ，指定 BitMEX 的订单提交接口。
设置请求方法 method = "POST" ，表示向服务器提交数据。
计算请求过期时间 expires = int(time.time()) + 60 ，设置为当前时间加 60 秒，用于防止重放攻击。
构建请求数据 data 字典，包含 symbol , side , orderQty 和 orderType 。如果提供了 price ，则将其添加到 data 字典中。
使用 generate_signature(method, path, expires, data) 函数生成 API 签名，用于验证请求的真实性。签名生成过程涉及使用 API 密钥对请求数据进行哈希运算。
构建请求头 headers 字典，包含 Content-Type , api-key , api-expires 和 api-signature 。
使用 requests.post() 方法发送 POST 请求到 BitMEX API。
调用 response.raise_for_status() 检查 HTTP 响应状态码。如果状态码表示错误 (例如 400 或 500 错误)，则会引发 HTTPError 异常。
返回 response.() ，将 API 响应的 JSON 数据解析为 Python 字典或列表。


signature = generate_signature(method, path, expires, data)
headers = {
    "Content-Type": "application/",
    "api-key": API_KEY,
    "api-expires": str(expires),
    "api-signature": signature
}

response = requests.post(BASE_URL + path, headers=headers, data=.dumps(data))
response.raise_for_status()  # 检查是否有 HTTP 错误
return response.()

获取账户信息

get_account_info() 函数旨在从 BitMEX 交易所检索用户的账户信息，例如余额、可用保证金等。它通过构造带有身份验证信息的 HTTP GET 请求来实现这一目标。

函数定义如下：

def get_account_info():
    """从 BitMEX 获取账户信息."""
    path = "/user/wallet"
    method = "GET"
    expires = int(time.time()) + 60  # 请求过期时间设置为 60 秒后
    signature = generate_signature(method, path, expires)

代码详解：

path = "/user/wallet" ：指定了 BitMEX API 的端点， /user/wallet 路径用于获取用户的钱包信息。
method = "GET" ：定义 HTTP 请求方法为 GET，表示从服务器请求数据。
expires = int(time.time()) + 60 ：设置请求的过期时间。 BitMEX API 需要请求包含一个过期时间戳，以防止重放攻击。这里将过期时间设置为当前时间后的 60 秒。使用 time.time() 获取当前时间（Unix 时间戳），然后加 60 秒。
signature = generate_signature(method, path, expires) ：使用 generate_signature 函数生成请求签名。签名用于验证请求的真实性，防止恶意篡改。该函数接受 HTTP 方法、API 端点和过期时间作为输入。具体的签名生成算法会根据 BitMEX 的API文档要求实现，通常涉及到使用你的API Secret Key对请求的某些部分进行哈希运算。

接下来，函数构造 HTTP 请求头，并发送请求：

headers = {
    "api-key": API_KEY,
    "api-expires": str(expires),
    "api-signature": signature
}

response = requests.get(BASE_URL + path, headers=headers)
response.raise_for_status()  # 检查是否有 HTTP 错误
return response.()

代码详解：

headers = {...} ：创建一个字典，包含 HTTP 请求头。
"api-key": API_KEY ：设置 API Key，用于标识你的账户。 API_KEY 应该替换为你自己的 API Key。
"api-expires": str(expires) ：设置请求的过期时间。过期时间必须转换为字符串格式。
"api-signature": signature ：设置请求的签名。签名用于验证请求的真实性。
response = requests.get(BASE_URL + path, headers=headers) ：使用 requests 库发送 GET 请求。 BASE_URL 应该替换为 BitMEX API 的基本 URL (例如: https://www.bitmex.com/api/v1 )。
response.raise_for_status() ：检查 HTTP 响应状态码。如果状态码表示错误 (例如 400, 401, 500)，则会引发一个 HTTPError 异常。这可以帮助你快速发现请求错误。
return response.() ：将 HTTP 响应内容解析为 JSON 格式，并返回。BitMEX API 通常以 JSON 格式返回数据。

注意事项：

确保已安装 requests 库： pip install requests 。
替换 API_KEY 和 BASE_URL 为你自己的 API Key 和 BitMEX API 的基本 URL。
generate_signature 函数需要根据 BitMEX API 文档的要求实现。
在使用真实的 API Key 之前，建议先在 BitMEX 的测试网络 (testnet) 上进行测试。

示例：以市价单买入 0.01 BTCUSD

以下Python代码展示了如何使用BitMEX API（或其他类似的加密货币交易所API）以市价单买入价值0.01 BTC的BTCUSD合约。请注意，实际操作前请务必仔细阅读交易所的API文档，并使用测试网进行模拟交易。

try:

order_response = place_order(symbol="XBTUSD", side="Buy", orderQty=1000)

# XBTUSD代表BitMEX上的比特币/美元永续合约。 `side="Buy"` 指定买入操作。

# `orderQty=1000` 指定合约数量。在BitMEX中，1000通常代表0.001 BTC。因此，1000个合约代表0.001 BTC * 1000 = 1 BTC。由于目标是买入0.01 BTC，故设置为10000个合约。

# 重要提示：部分交易所使用不同的合约单位，请查阅交易所API文档确定合约数量与BTC价值的对应关系。

print("订单已提交：", order_response)

account_info = get_account_info()

print("账户信息:", account_info)

except requests.exceptions.HTTPError as e:

print("HTTP 错误:", e)

except Exception as e:

print("发生错误:", e)

代码解释：

place_order() : 这是一个自定义函数，用于调用交易所API提交订单。该函数需要实现API密钥认证、构建请求参数等逻辑。
symbol="XBTUSD" : 指定交易的合约代码，这里是BitMEX的比特币/美元永续合约。不同交易所的合约代码可能不同。
side="Buy" : 指定交易方向为买入。
orderQty=1000 : 指定订单数量，单位是合约。具体的合约价值由交易所决定，通常需要查阅API文档或合约细则。在本示例中，1000个XBTUSD合约代表价值0.001 BTC的比特币。因此，为了买入 0.01 BTC 的价值，实际需要设置 orderQty=10000。
get_account_info() : 这是一个自定义函数，用于获取账户信息，例如账户余额、可用保证金等。
try...except : 使用异常处理机制，捕获可能发生的HTTP错误和其他异常，并打印错误信息，保证程序的健壮性。
requests.exceptions.HTTPError : 捕获HTTP请求相关的错误，例如网络连接错误、API请求错误等。
Exception : 捕获其他类型的错误，例如参数错误、API返回数据格式错误等。

重要提示：

API密钥安全： 请务必妥善保管您的API密钥，避免泄露，不要将API密钥硬编码到代码中，建议使用环境变量或配置文件进行管理。
资金安全： 在进行真实交易之前，请务必使用交易所提供的测试网进行模拟交易，熟悉API的使用方法和交易所的交易规则。
风险提示： 加密货币交易具有高风险，请根据自身风险承受能力谨慎参与。
滑点： 市价单会立即执行，但成交价格可能与预期价格存在偏差，这被称为滑点。在高波动市场中，滑点可能较大。
手续费： 交易所会收取交易手续费，请注意手续费的计算方式，并在交易策略中考虑手续费的影响。

代码解释：

generate_signature() : 生成 API 请求的数字签名，这是进行身份验证的关键步骤。该签名确保请求的完整性和真实性，防止中间人攻击和数据篡改。签名算法通常涉及使用您的 API 密钥和私钥对请求数据进行哈希运算，然后将生成的签名附加到请求头中。具体实现会根据交易所的 API 文档而有所不同，务必仔细阅读并遵循其指南。
place_order() : 向 BitMEX 交易所发送下单请求，创建和执行交易订单。此函数需要接收订单的各种参数，例如交易对 (例如 BTCUSD)、订单类型 (例如市价单、限价单)、订单方向 (买入或卖出)、数量以及其他可选参数，如止损价和止盈价。成功执行 place_order() 将会在交易所的订单簿中创建一个新的订单。
get_account_info() : 获取账户的详细信息，包括但不限于可用余额、已用保证金、未实现盈亏、账户风险状况以及其他与账户相关的指标。这些信息对于监控您的交易策略的绩效和管理风险至关重要。交易所通常会提供不同的 API 端点来查询不同类型的账户信息。
示例代码展示了如何使用市价单立即买入 BTCUSD。市价单会立即以当前市场最佳价格成交，确保快速执行，但价格可能略有波动。请务必根据您自己的风险承受能力和交易策略，调整订单类型、数量以及其他参数。建议您仔细研究 BitMEX 交易所的 API 文档，了解所有可用的订单类型和参数，以便更有效地执行您的交易策略。

重要提示：

请务必将代码中的 YOUR_API_KEY 和 YOUR_API_SECRET 替换为您在交易所获得的真实 API 密钥和密钥密码。未正确配置API密钥将会导致程序无法连接交易所或产生交易错误。确保API密钥拥有足够的权限进行交易操作。API密钥通常可以在交易所的用户设置或API管理页面找到。强烈建议您为交易机器人使用专门创建的API密钥，并限制其权限，以降低安全风险。
orderQty 参数指定的是合约的数量，而不是以比特币 (BTC) 或其他基础货币计价的数量。这是使用衍生品交易所的关键区别。在 BitMEX 等交易所，不同的合约可能有不同的价值单位。例如，一个 XBTUSD 合约可能代表 1 美元的比特币价值。在使用特定合约进行交易之前，务必查阅 BitMEX 官方文档或 API 文档，详细了解该合约的单位数量和价值。不正确的合约数量会导致意外的仓位规模和潜在的巨大损失。
本示例仅提供了一个基础的下单演示程序，旨在帮助您了解如何通过 API 与交易所进行交互。实际的自动交易程序远比这个示例复杂，需要包含更全面的错误处理机制、健全的风险管理模块和经过精心设计的交易策略。错误处理应包括网络连接错误、API请求失败、交易所返回错误等情况的处理。风险管理应包括仓位大小控制、止损止盈策略、资金管理等。交易策略则需要根据市场行情进行分析和决策，例如趋势跟踪、均值回归、套利等。请务必在真实交易前进行充分的模拟交易测试，验证您的交易策略和风险管理措施的有效性。

5. 测试和回测

在将自动交易程序部署到真实的交易环境中之前，至关重要的是进行全面、细致的测试和回测，以验证其性能和稳定性。

测试网环境： BitMEX 平台提供一个专门的测试网络环境 ( https://testnet.bitmex.com/ )，允许开发者和交易者在模拟的交易环境中进行免费测试，从而避免真实资金的风险。要切换到测试网，只需简单地修改代码中的 BASE_URL 变量，将其指向测试网的地址即可。这使得开发者能够安全地调试和优化他们的交易策略。
历史数据回测分析： 利用历史市场数据对交易策略进行回测分析，模拟在过去一段时间内的交易行为。通过回测，可以评估交易策略在不同市场条件下的潜在盈利能力、最大回撤以及其他关键风险指标。这有助于优化策略参数，并更好地理解策略的优缺点。选择具有代表性的历史数据至关重要，应涵盖不同的市场波动情况，如牛市、熊市和震荡市。

在测试和回测的整个过程中，务必密切监控自动交易程序的行为，仔细检查是否存在潜在的错误、逻辑漏洞或性能瓶颈。重点关注程序对各种市场情况的响应，例如突发的价格剧烈波动、交易量激增、网络延迟以及API连接中断等异常情况。还需要验证程序能否正确处理交易订单的执行、仓位管理、风险控制和资金分配等关键环节。同时，记录详细的测试日志，以便于问题排查和性能分析。

6. 部署和监控

经过详尽的回测和压力测试，确保策略的稳健性后，便可以将自动交易程序部署到实际的交易环境中。建议选择具有冗余电源、高速网络连接和低延迟的专用服务器或云服务器。地理位置也是关键，应尽量靠近交易所的服务器，以减少网络延迟，提高交易速度和成功率。同时，考虑到潜在的安全风险，服务器的安全配置至关重要，包括防火墙设置、入侵检测系统和定期安全审计。

程序部署完成后，并非一劳永逸，持续的监控和维护至关重要。这涉及到实时监控程序的运行状态，包括CPU使用率、内存占用、网络流量以及交易执行情况。建议配置全面的日志记录，详细记录每一笔交易、错误信息以及程序运行状态，以便于故障排查和性能优化。同时，设置报警系统，当出现异常情况，例如交易失败、连接中断、账户余额不足等，及时通过短信、邮件等方式通知，以便迅速响应和处理。定期分析交易数据，评估策略的 performance，并根据市场变化进行调整和优化。除了技术层面，还应关注监管政策的变化，确保交易程序符合当地法规。

7. 风险管理

自动交易虽然具有诸多优势，但也伴随着固有的风险，这些风险可能源于多个方面，包括但不限于：程序代码中潜在的错误（如逻辑漏洞、数据处理不当）、网络连接不稳定或中断导致的交易延迟甚至失败、以及加密货币市场本身剧烈的价格波动带来的意外损失。因此，为了有效降低潜在损失，必须实施一套全面的风险管理措施。

设置止损（Stop-Loss）： 止损单是风险管理的核心工具。其作用在于预先设定一个价格水平，当市场价格不利于交易方向并触及该水平时，系统将自动平仓，从而有效限制单笔交易可能产生的最大亏损额。止损价位的设置需要根据交易标的的历史波动率、个人风险承受能力以及交易策略的具体特点综合考虑。合理的止损设置是保护资金安全的关键。
限制仓位规模（Position Sizing）： 仓位规模直接影响交易的风险敞口。通过限制单笔交易或总持仓的规模，可以有效控制总体的持仓风险。常用的仓位管理方法包括固定金额法（每次交易投入固定金额）和固定比例法（每次交易投入总资金的固定比例）。还可以结合凯利公式等更复杂的模型来优化仓位规模，使其与风险收益特征相匹配。需要注意的是，过大的仓位规模会放大潜在损失，而过小的仓位规模则可能限制盈利空间。
监控程序行为（Monitoring）： 即使经过充分测试，自动交易程序在实际运行中仍可能出现意想不到的错误或异常行为。因此，必须对程序的运行状态进行持续监控，包括但不限于：监控交易执行情况、账户资金变动、以及程序报错信息。通过实时监控，可以及时发现并纠正错误，防止损失扩大。有效的监控系统应具备报警功能，当检测到异常情况时，能够及时通知交易者。
定期审查交易策略（Strategy Review）： 加密货币市场瞬息万变，交易策略的效果也会随着市场环境的变化而衰减。因此，需要定期对交易策略进行审查和评估，并根据市场变化及时调整策略参数或更换策略。审查内容包括但不限于：策略的盈亏表现、胜率、平均盈亏比、最大回撤等指标。通过定期审查，可以确保策略始终与市场环境保持同步，并持续产生盈利。同时，也要关注新的技术和工具，不断优化和改进交易策略。